Индекс относительной силы (RSI)

RSIРазработанный Велесом Вайлдером и представленный в его книге «Новые концепции в технических системах торговли» в 1978г., индекс относительной силы(RSI) является чрезвычайно полезным и популярным динамическим осциллятором. RSIсравнивает величину повышения акции с величиной ее снижения за определенное

время и представляет эту информацию в виде значения, расположенного от 0 до 100. Требуется единственный параметр - число временный периодов, используемых для вычисления. Вайлдер в своей книге рекомендует использовать 14 периодов.

  Полное название RSI довольно неудачно, поскольку его легко перепутать с другими формами анализа относительной силы, такими как график «Относительной силы» Джона Мерфи и классификация «Относительная сила» IBD. Большинство других видов анализа «относительной силы» вовлекает для вычисления использование больше, чем одна акция. Подобно наиболее верным индикаторам, RSI необходима только одна акция для вычисления. Чтобы избежать путаницы, многие избегают использовать полное название RSI и называют его только сокращенно - «RSI».

Формула

Чтобы упростить формулу, RSIбыл разделен на основные компоненты, которыми являются Среднее повышение, Среднее снижение, Первоначальное RS и последующее Сглаженное RS.

Для 14 – периодного RSI Среднее повышение равняется общей сумме всех повышений разделенной на 14. Даже если есть только 5 повышений (снижений), общая сумма этих 5 повышений (снижений) делится на количество периодов RSI(в данном случае - 14). Среднее снижение вычисляется точно так же.

Вычисление значения Первоначального RSявляется прямым: Среднее повышение делится на Среднее снижение. Все последующие вычисления RS используют Среднее повышение и Среднее снижение предыдущего периода для сглаживания (см. выше формулу «Сглаженного RS»).

Применение

Перекупленность/Перепроданность

Вайлдер рекомендовал использовать уровни 70 и 30 для перекупленности и перепроданности соответственно. Вообще, если RSIповышается выше 30, то это считается бычьим сигналом для рыночного инструмента. Наоборот, если RSIпадает ниже 70, то это – медвежий сигнал. Некоторые трейдеры определяют долгосрочный тренд и затем используют экстремальные значения для точек входа. Если долгосрочный тренд бычий, то значения перепроданности могут означать потенциальные точки входа.

Дивергенции

Сигналы покупки и продажи могут также подаваться положительной и отрицательной дивергенцией между RSIи соответствующим рыночным инструментом. Например, рассмотрим снижающийся инструмент, RSIкоторого повышается от нижней точки (например) 15 до, скажем 55. Благодаря построению RSI, рыночный инструмент будет часто изменять свое направление вскоре после такой дивергенции. Как в данном случае, дивергенция, которая возникла после значений перекупленности или перепроданности обычно обеспечивает более надежные сигналы.

Пересечение центральной линии

Центральной линиейдля RSIявляется линия на уровне 50. Показания выше и ниже ее могут давать индикатору бычий или медвежий уклон. В целом, значения выше 50 указывают, что средние повышения выше, чем средние снижения, а значения ниже 50 указывают, что снижения превышают повышения. Некоторые трейдеры ищут движение выше 50 для подтверждения бычьих сигналов или движение ниже 50 для подтверждения медвежьих сигналов.

RSI и графические программы

RSI доступен в большинстве графических программ. Как правило, имеется одно окошко для выбора числа периодов. В данном случае, для RSI было выбрано 14, 20 и 30 периодов. Краткосрочный трейдер мог бы предпочесть 14 периодов, в то время как инвестор может выбрать 30 периодов. Пользователи должны проверить различные установки RSI и выбрать для себя те, которые лучше всего работают и подходят их индивидуальному торговому стилю.