Математические ловушки или ошибки трейдера

Ошибки трейдераДобрый день! В этой статье мы с Вами поговорим о математических ловушках трейдинга. Особенностью работы на Форекс, фондовом или срочном рынке является тот факт, что рынок не симметричен в плане заработка и потерь.

Мы часто совершаем ошибки, ведь трейдер, как любой человек, склонен ошибаться. Только его ошибки больно бьют по карману! Вот некоторые математические ошибки!

 

Как тяжело восстановить торговый счет после убытка

Рассмотрим простой пример. Скажем, начинающий трейдер стал активно торговать и за день торгов он потерял 10% своего счета. Пускай, условно, капитал изменился со 100 тыс. руб. до 90 тыс. руб. И чтобы вернуть первоначальный капитал, интуитивно кажется, что необходимо заработать обратно те же 10% на счет. На самом деле это не так. Заработать нужно 10 тыс. руб., а от 90 тыс. руб. это уже 11%.

Сделаем ситуацию наглядней. Допустим начинающий трейдер вошел в «тильт» и потерял половину своего счета, то есть -50%. Таким образом у него осталось 50 тыс. руб. и для того чтобы восстановить свой первоначальный капитал необходимо заработать не 50% , а 100% на оставшийся капитал. Математика трейдинга очень проста, но не всегда приятно ощущать такие моменты. 

восстановить убыток на бирже

Кредитное плечо

Теперь рассмотрим торговлю с плечами. Начинающий трейдер торгует с повышенными плечами и давайте рассмотрим с Вами, какая серия убыточных сделок ополовинет его счет. Априори положим, что риск в каждой сделке это 2% движения цены. При торговле с плечом 1:1 трейдер должен подряд совершить 25 убыточных сделкок. Обращаю Ваше внимание подряд. Надо человеку очень постараться, чтобы совершить такую серую проиграшных сделок. При торговле с кредитным плечом 1:2,  уже 13 убыточных сделок подряд дадут просадку счета  более 50%. При плече 1:5, уже 5 минусовых сделок подряд половинит капитал. Ну и при 25 плече, уже первая сделка приведет к тому, что на Вашем счете останется лишь половина первоначальной суммы. Чистая математика, но каких ошибок можно наделать, не посчитав цифры.

кредитное плечо

Реально оценивая свои силы, Вы сможете оценить как долго вы можете находиться на рынке, при неблагоприятном развитии событий.

 Так же, здесь трудно не упомянуть Форекс кухни, предлагающие торговать на рынке с 1:50 или даже 1:200 плечом. Правда существует и еще более высокие уровни риска.

Ориентир индекса РТС на индекс S&P 500

Теперь, рассмотрим еще одну ловушку, уже не математического характера, для начинающих трейдеров. Это   использование в качестве ориентира для торговли фьючерсом на индекс РТС -  фьючерс на индекс S&P 500. Коварство этого ориентира заключается в том, что интуитивно хочется равняться именно на него. Чему обычно учат на бесплатных семинарах. Кроме того, в определенные моменты времени стратегия «S&P 500 дернулся на верх – покупай РТС» или «S&P 500 дернулся на зниз – продавай РТС»  дает положительный результат. Только следует отметить тот факт, что на сколь угодно продолжительном отрезке времени: неделя, месяц, квартал эта скальперская стратегия дает стабильный слив капитала. Не попадайтесь на эту ловушку трейдинга, есть более обьективный показатель для РТС.

Если что и использовать в качестве поводыря для фьючерса на индекс РТС, так это валютную пару USD/RUR(доллар/рубль). Жесткая связь между фьючерсом на индекс РТС и курсом доллара «зашита» в саму методику расчета индекса РТС. И это дает участникам рынка, использующим эту зависимость, гораздо больше преимуществ, чем тот же самый фьючерс S&P 500.

Sp500 и индекс РТС

Надеюсь эти нехитрые советы помогут Вам избежать ошибок при обучении такому нелегкому делу как торговля на рынке. Мы рассмотрели только некоторые математические ошибки или ловушки, которые сопутствуют работе трейдера, а также ошибочную привязку РСТ к S&P 500. Но их еще так много, давайте разбираться с Вами дальше).